Архив: Mодель arima-garch для прогнозирования временных рядов на c++

Описание

Есть программа для автоматической торговли , у программы есть возможность подключения внешних аддонов в виде подключаемых

библиотек Нужно написать модель garch-arima на c++ со всеми параметрами ,и создать библиотеку (dll)для прогнозирования финансовых временных рядов, будет лучше если кто это все сперва смоделирует в матлабе. Модель должна хорошо предсказывать волатильность ,плачу за результат, обрашаться только понимаюшим людям.

Категория

Прикладное программирование